Dans le temps, quelqu'un (je ne sais plus qui c'est) sur le forum avait proposé l'exemple suivant : soit $\phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathscr{B}(\mathbb{R})$ une
bijection (ça existe sans axiome du choix) (je cite Christophe : il est faux, sans axiome du choix, qu'il existe une telle bijection ; par contre, il existe de telles surjections, ce qui suffit à faire marcher l'argument suivant). Alors posons $M : = \{x \in \mathbb{R} \ \vert \ x \not \in \phi(x)\}$. Alors $M$ n'est pas borélien : s'il l'était, il serait de la forme $\phi(x)$ pour un certain $x$. Aurait-on $x \in M$ ? Si oui, $x \not \in M$, ce qui est absurde. Et si $x\not \in M$, alors $x\in M$, ce qui est absurde aussi. Donc $M$ n'est pas borélien !
EDIT : Rajout du texte en violet et barrage du truc faux.
Edité 1 fois. La dernière correction date de il y a deux années et a été effectuée par Georges Abitbol.